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frm备考,金融风险管理的衡量系统
2019.11.28
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    (一)金融风险管理的衡量系统的含义


  金融风险管理的衡量系统是指用来估量每项交易中金融风险的大小和影响,为金融风险管理的决策提供依据的系统。




  (二)金融风险管理的衡量系统的运作


  金融风险的衡量一般都采用定量的方法,所以,在金融风险管理中,为了对金融风险的大小和影响做出准确的衡量,人们通常建立一定的模型。


  1.常见的风险测量的模型


  (1)市场风险测量模型:VaR、ES等模型。例如,为了对证券价格风险进行衡量,人们常采用概率分布的方法。


  (2)信用风险测量模型:J.P.摩根的Creditmetrics模型、KMV模型,瑞士信贷银行的CreditRisk+模型,麦肯锡公司的CreditPortfolioView模型。例如,为了对信用风险进行衡量,人们往往采用信用评级的方法。


  (3)利率风险测量模型:主要有缺口模型和持续期模型,以对利率风险进行衡量。

  运用这些模型进行风险的衡量主要的优点就是易于理解,运用简单,从而也便于汇报,便于制定政策。


  2.建立风险汇总机制,以便衡量其整体的金融风险


  即使就每项业务或每个局部而言,其面临的金融风险都很小,但是,如果将各项业务或各个局部综合起来,则就整体而言,其面临的风险就很大了。目前,在对整体金融风险进行衡量的时候,各种金融机构所普遍认同的方法是“资本充足率”的衡量方法。对于这种方法及其具体的操作在第二节我们将做详细的介绍。


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